Eonia

  2-tegns akronymer
  3-tegns akronymer
  4-tegns akronymer
►  Akronymer på 5 tegn
  6-tegns akronymer
  7-tegns akronymer
  8-tegns akronymer

Eonia ( Euro OverNight Index Average ) er den daglige interbankindskud i hvid (dvs. uden at være pantsat af værdipapirer), der er daglige referencerente i euroområdet.

Efter LIBOR- skandalen udstedte den europæiske markedsregulator , BMR, regler i 2017 for indeks, der skal overholde1 st januar 2020-. Meget hurtigt følte EONIA, at det ikke kunne være BMR-kompatibelt , og så afslutningen på bidrag fra bankerne30. september 2019. Overgangen foretages takket være ESTER-indekset.

Beskrivelse

Dette er gennemsnittet, vægtet med beløbene, af de rentesatser, der faktisk handles på euro-interbank- pengemarkedet i løbet af dagen af ​​en stor stikprøve af store banker, for indskud / lån indtil næste hverdag. Det er en af ​​de to pengemarkedsreferencerenter i euroområdet sammen med Euribor , der dækker betingelser, der spænder fra en uge til et år.

Et benchmark for det store pengemarked i euro er sponsoreret af FBE, der repræsenterer 2.800 banker i medlemsstaterne .

Sammen med Euribor har Eonia været den monetære rentesats for euroområdet siden 1 st januar 1999og erstattede TMP (vægtet gennemsnitsrate). Det svarer til en effektiv rente, der er bestemt på grundlag af et vægtet gennemsnit af alle dag-til-dag-transaktioner, der udføres på interbankmarkedet i euroområdet af bankerne i stikprøven. Eonia beregnes af FBE og udsendes for eksempel i Frankrig af FBF kl. 9 på D + 1.

Eonia er citeret spot på basis af et beregningskonventionstal for nøjagtige dage ud af 360. Det er resultatet af gennemsnittet af citat fra prøven og udtrykkes med tre decimaler (siden 3. september 2007). Hver bank i stikprøven skal indtaste sine data direkte inden kl. 10:45, Bruxelles-tid, hver dag, som TARGET er åben. De laveste og højeste tilbud elimineres, derefter gennemføres et gennemsnit af de resterende tilbud afrundet til tre decimaler. Bedøm meget brugt som et benchmark af aktivforvaltere.

Langsigtede positioner i EONIA kan indtages gennem en EONIA renteswap .

Udskiftning med € STR

Den Europæiske Centralbank annoncerede lanceringen den 2. oktober 2019 under navnet ESTER derefter € STR af et nyt kortfristet renteindeks, hvor de to indekser fortsat eksisterer samtidigt i en overgangsperiode. Konkret siden begyndelsen af ​​oktober 2019 er kun € ster offentliggjort, idet Eonia beregnes ud fra denne nye referencerente plus et spread. Dette spread er sat til 8,5 bps (0,085%).

Bemærkninger

  1. Valget af banker, der deltager i noteringen af ​​Eonia (og Euribor), er baseret på markedskriterier. Disse banker er dem, der drager fordel af de bedste ratings fra ratingbureauerne. De udvælges for at sikre, at mangfoldigheden på euro-pengemarkedet afspejles korrekt. De banker, der deltager i beregningen, er dem, der håndterer de største forretningsmængder på pengemarkederne i ØMU- zonen . Stikprøven af ​​banker består af: EU-banker, der deltager i euroen fra starten, banker fra EU-lande, der ikke deltog i de første dage af euroen, og store internationale banker uden for EU-landene, men som beskæftiger sig med større transaktioner i euroområdet (kilde: FBF )
  2. European Banking Federation: EONIA-swap
  3. (en) Den Europæiske Centralbank, "  ECB udveksler akronymet for ict euro kortvarig rente  " ,12. marts, 2019.
  4. (en) Den Europæiske Centralbank, "  ECB annoncerer startdatoer for euroens korte sats (STR)  " ,14. marts 2019.

Se også

eksterne links