De Basel III-aftalerne offentliggjort den 16. december 2010 af Basel-komitéen er forslag til bankregler .
Basel III-reformen er en del af de initiativer, der er taget for at styrke det finansielle system efter finanskrisen i 2007 , ansporet af Financial Stability Board og G20 , for at sikre et minimum af egenkapital og styrke bankernes finansielle soliditet.
Det starter fra den iagttagelse, at sværheden af krisen i høj grad forklares af overdreven vækst af bankens balance ark og ud af balance ark (via for eksempel derivater ), mens på samme tid niveauet og kvaliteten af midler egne midler beregnet for at dække risici forværret. Derudover havde mange institutioner heller ikke tilstrækkelige reserver til at klare en likviditetskrise . I denne sammenhæng har banksystemet vist sig ude af stand til at absorbere de tab, der først er opstået på strukturerede securitisationsprodukter , og derefter antage genfordeling af en del af eksponeringer uden for balancen. I det værste af krisen forårsagede usikkerheden, der afvejer balance i kvaliteten, bankernes solvens og de risici, der er forbundet med deres indbyrdes afhængighed (misligholdelse af en institution, der kan føre til en anden), en mistro og likviditetskrise. generaliseret.
I betragtning af det finansielle systems rolle i finansieringen af realøkonomien , de finansielle institutioners internationale karakter og de endelige omkostninger, der bæres af staterne, navnlig via offentlige støtteplaner, syntes koordineret intervention fra internationale regulatorer derefter legitimt.
Blandt de fremtidige udvikling ( 1 st januar 2013) omfatter følgende (endnu ikke afsluttet)
En af de vigtigste planer for Basel III-reformen er indførelsen af to likviditetsforhold: LCR ( Liquidity Coverage Ratio ) og NSFR ( Net Stable Funding Ratio (en) ).
Den Basel III- bank regulatoriske aftaler ignoreret uden for balancen, der forårsagede den subprime-krisen . Efter Basel II, som aldrig blev anvendt af amerikanerne, resulterede revurderingen af tilsynsgrænser fra repræsentanterne for 27 centralbanker i det faktum, at "banker bliver nødt til at have 4,5% i form af basiskapital - det vil sige - sige" ren og hård kapital ”, kerne tier et af“ Tier (en, to, tre) ”- hvortil der tilføjes en såkaldt” bevarings ”pude på 2,5%, dvs. 7% i alt” . Ifølge BNP svarer tærsklen på 7% til et forhold på 10% i den gamle definition - sammenlignet med det tidligere krævede minimum på 2%.
Med hensyn til gearingsgraden er det planlagt at indføre en gearingsgrad, som bliver obligatorisk i 2018 og begrænset til
Med :: Virksomheds egenkapital (såkaldt Tier core one eller kategori 1 egenkapital)
: Aktiver i alt oprindeligt med gradvise korrektioner af derivater og reintegrering i balancen over forpligtelser, der i øjeblikket behandles forskelligt af USA og Europa.
Dette tal svarer til et maksimalt forhold på 33: 1 mellem aktiver og egenkapital.
Dateret | Afsluttet / planlagt |
Trin |
---|---|---|
26.-27. Juni 2010 | Gik op for | G-20 topmøde i Toronto |
11.-12. November 2010 | Gik op for | G-20 topmøde i Seoul |
31. december 2010 | Planlagt | Kalibrering af udviklede standarder |
31. december 2011 | Planlagt | Alle G-20 finansielle centre forpligter sig til at vedtage Basel III i 2011 |
1 st januar 2012 | Planlagt | Start af observationsperiode |
31. december 2012 | Forsøg | Basel III implementeringsmål |
1 st januar 2015 | Planlagt | Regulativ implementering af CRL |
1 st januar 2018 | Planlagt | Regulativ implementering af NSFR |
Anbefalingerne fra Baselkomiteen skal være gennemført i national lovgivning senest den 1. st januar 2013, og bankerne har indtil 2019 til at gennemføre dem.